网格交易如何设置?买入误差怎么解决的呢?

买卖策略 (63) 2个月前

网格交易条件单:基于证券波动高抛低吸策略,自动化反复买卖赚取差价。投资者根据条件单设置,将资金分成多份,从基准价开始,每下跌x%就自动买入一份,每上涨y%就自动卖掉一份,在价格区间内,反复执行条件策略。

用户策略:小明选定了一只基本面较好、波动较高适合做网格交易的股票,他预设网格交易条件单,在价格区间20元—28元内,以当前股价24元为基准,每次下跌4%买入200股,每次上涨4%卖出200股。

适用人群:有一定技术基础,能利用证券波动率赚取价差收益的人群。

应用场景:适用于处于箱体震荡的证券,且价格最好是连续波动,较少存在跳价现象的证券。

如何设置?

(1)证券代码/触发条件

输入需要监控的证券代码:输入相应证券代码之后,该证券的当前价与涨跌幅都会直接显示,点击之后可便捷查看行情详细情况

触发条件:需要设置网格交易的价格区间、触发基准价、涨跌类型

(2)价格区间/触发基准价

价格区间:价格波动有效范围

触发基准价:网格交易基准价格是随着条件单触发动态变化的,只要触发了条件单,基准价就是动态调整一次。条件单第一次策略运行的参照起始价格即为界面设置的触发基准价,点击界面小箭头可快捷选择最新当前价或者持仓成本价。从第二次开始网格条件单是以触发价为基准价。

(3)涨跌类型

涨跌类型:可选择按百分比形式或者差价形式设置,系统默认百分比形式。

投资者需分别设置上涨···卖出,下跌···买入。可根据需求开启回落卖出与拐点买入功能。

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(4)回落卖出

回落卖出:条件单开启回落卖出功能,在达到设置的上涨···卖出的条件后并不会立即触发,只有在满足设置的回落···卖出时,条件单才会被触发委托。

举例说明:假设设置某股票在10元时,上涨3%后,累计回落1%卖出。则监控过程为,首先该股票价格达到10元或10元以上,其次该股票价格上涨3%,即价格达到10.3元或以上;最后,价格在10.3元之后出现累计回落1%,则该条件单被触发。

累计回落百分比=(最高价-现价)/最高价

(5)拐点买入

拐点买入:条件单开启拐点买入功能,在达到设置的下跌···买入的条件后并不会立即触发,只有在满足设置的反弹···买入时,条件单才会被触发委托。

举例说明:假设设置某股票在10元时,下跌3%后,累计反弹1%买入。则监控过程为,首先该股票价格达到10元或10元以下,其次该股票价格下跌3%,即价格达到9.7元或以下;最后,价格在9.7元之后出现累计反弹1%,则该条件单被触发

累计反弹百分比=(现价-最低价)/最低价

(6)委托设置

委托设置:需要设置委托买入、卖出价格与每笔委托的数量/金额,可选择性设置最大持仓或最小底仓数据;用于条件单触发时,系统按照投资者提前设置好的委托参数进行委托

委托价格:可选择限价委托或市价委托。

限价委托需分别设置买入价格和卖出价格,可选择即时现价,卖一价到卖五价,买一价到买五价。

市价委托只需选择市价委托类型。

上海市场:五档即时成交剩余撤销;五档即时成交剩余转限价

深圳市场:本方最优价格;对手方最优价格;即时成交剩余撤销;五档即时成交剩余撤销;全额成交或撤销。

(7)委托股数

每笔委托:条件单每次被触发时委托的数量

最大持仓:用于控制策略执行时,所产生持仓的最大限制,如若持仓等于或超过该数值,则不再进行买入操作,并且条件单将进入休眠模式。投资者可根据自身策略决定是否填写;不填写代表无限制;若填写则数量不能低于每笔委托股数的值。

最小底仓:用于控制策略执行时,所保留的最小底仓数,如若持仓等于或小于该数值,则不再进行卖出操作,并且条件单将进入休眠模式。投资者可根据自身策略决定是否填写;不填写代表无限制;若填写则数量不能高于最大持仓股数,且填写数量不能为0。

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(8)委托金额

委托金额:以委托金额下单,是指系统按照投资者输入的金额,换算成相应的股数填报委托,委托数量为100的整数倍,扣除零股(实际委托以交易记录中的数量为准),那为了保证下单的有效性,暂时以千分之三的手续费预估。

股数=金额*(1-0.003)/委托价格

注意事项:

1、实际委托股数以交易记录中的数量为准,使用金额下单仅视为策略条件之一;

2、若投资者使用市价委托功能报价,系统将以触发时当前价作为委托价,用于换算股数进行申报;限价委托时,即根据对应的委托价格,换算相应股数进行申报;

3、投资者选择以金额下单时,对应的最大持仓与最小底仓的控制,也会变成持仓市值(金额)控制。

(9)倍数委托

倍数委托:开启后,每笔委托下单报送的数量,将会根据行情波动幅度,与条件设定的涨跌幅,成倍数关系委托下单。

举例说明:设定某个股上涨3%卖出,每笔委托数量100股,开启倍数委托。

1、若下一交易日该股直接高开6%(假设以昨日收盘价为基准触发价,此时6%与3%达到2倍关系,那么委托下单数量也会乘以2倍,以200股下单)。

2、若下一交易日该股直接高开9%,与设定的触发价格达到了3倍关系,那么委托下单的数量也会乘以3倍,以300股委托下单。

(10)截止日期

截止日期:条件单的有效期,超过有效期的条件单将失效,不会再被触发。

可以快捷设置为5日、20日、60日、长期有效或60个交易日内的某一交易日收盘前有效。

默认截止日期为20个交易日收盘前。

(11)高级设置-监控时段

主要功能:用于设定该条件单启动监控并可以触发的时间段范围,其他时间段内将不予以任何操作(相当于在其他时间暂停了该条件单)。

监控时间范围:周一到周五9:30-15:00,法定节假日除外。

若不开启监控时段,系统默认交易日9:30-15:00全时段监控。

(12)高级设置-偏差控制

主要功能:为防止股价大幅度跳价后,条件单策略失效,可以预设偏差控制,当监控价与真实触发价的偏离值,如果超出设置的幅度,则不触发任何交易指令。

特别提示:

若网格条件单开启了偏差控制,并且触发时满足偏差控制条件,则不会触发任何交易指令,但网格交易条件单会继续运行,监控基准价会变为本次触发失败的价格。

(13)高级设置-延迟确认

主要功能:帮助用户过滤假突破,分为连续确认与累计确认,参数设置范围2-20,以level 1行情刷新基础计数,计数当天有效。

举例说明:用户设置的条件单,触发价格为10元及以上触发。假设行情推送情况如下:10、10.01、10.02、9.98、10、10.01、10.02、10.01、10.02····

(1)若设置累计确认5次触发,则触发的价格点位为10.01元

(2)若设置连续确认5次触发,则触发的价格点位为10.02元

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(14)高级设置-保底价触发

保底价触发:因证券反弹前最低价或回落前最高价,是随着价格不断变化的,人工无法清晰的预判,无法判断保底价格与触发价格孰高孰低,开启“保底价触发”功能,可以帮助部分投资者,买入或卖出在相对“保底”的价位。

简单来说,当投资者开启,保底价触发功能之后,若累计回落后的价格,低于投资者设置的触发价格,即使价格没有达到累计回落幅度,系统会直接按照触发价格触发委托;若累计回落后的价格,高于投资者设置的触发价格,系统会按照累计回落的价格委托。若累计反弹的价格高于投资者设置的触发价格,即使价格没有达到累计反弹高度,系统会直接按照,触发价格触发委托;若累计反弹后的价格,低于投资者设置的触发价格,系统会按照累计反弹的价格委托。

开启保底价触发的前提条件,需要投资者先开启回落借出或反弹买入功能,若投资者未开启回落借出,在开启保底价触发时界面会提示。未设置拐点/回落功能,保底价触发不可开启。并且开启保底触发价功能之后。建议同步开启延迟确认功能。

(15)休眠模式

网格交易过程中,出现以下情况,将进入休眠模式:

1、卖出时超出持仓数或买入时超出可用资金数

2、达到设置的最大持仓数或最小底仓数

3、超出设置的最高价或最低价区间范围

进入休眠模式后,条件单将出现如下变化:

1、不会触发任何委托指令

2、条件单会继续保持监控股价变化和条件情况

3、最新基准价将维持在最后一次触发失败前的状态

退出休眠模式的前提条件:

1、若条件单是因为超出持仓数、超出可用资金数或达到了最大持仓数、最小底仓数进入休眠模式,需要股价回到最新基准价时,才会退出休眠模式,进入正常可触发模式

2、若条件单是因为超出最高价或最低价区间范围进入休眠模式,需要股价回到投资者设定的策略价格区间,才会退出休眠模式,进入正常可触发模式

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